Вопрос 1.
Структура финансового сектора России
Финансовый сектор России характеризуется следующими показателями:
|
Финансовые институты |
Количество организаций |
Активы, млрд. руб. |
|
|
Банковский сектор |
1253 |
9750,3 |
|
|
Страховые компании |
1075 |
585,0 |
|
|
Негосударственные пенсионные фонды |
261 |
344,0 |
|
|
Паевые инвестиционные фонды |
360 |
228,2 |
|
|
Итого |
|||
Источник: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году. Центральный банк РФ, 2006. - с. 15.
Вопросы:
1) Рассчитайте удельные веса подсекторов с точки зрения количества организаций
2) Определите удельный вес каждого подсектора в совокупных активах финансового сектора.
3) Рассчитайте отношение активов каждого подсектора и финансового сектора в целом к ВВП, который в 2005 г. в номинальном выражении составил 21598 млрд. руб.
4) Через какие два подсектора экономика России получает наибольший объем финансирования (сопоставьте удельные веса подсекторов в совокупных активах или отношение активов каждого подсектора к ВВП)?
Вопрос 2.
На основании данных таблицы проанализируйте структуру российских кредитных организаций:
1) по размеру зарегистрированного уставного капитала (рассчитайте удельный вес каждой группы банков в общем количестве)
2) по распределению кредитных организаций по территории России (рассчитайте долю банков от общего числа приходящуюся на каждый округ).
Вопрос 3.
В периоды промышленной революции банки большинства стран проводили независимую промышленную политику, осуществляя подавляющую часть инвестиций в быстро развивающиеся отрасли промышленности. С течением индустриализации центр деятельности банков смещался от финансирования новых и инновационных фирм к защите своих промышленных фаворитов.
Однако в XX веке большинство финансовых институтов отказались от проведения промышленной политики, ограничившись внешним финансированием, анализом рисков и отбором кредитоспособных заемщиков.
1. Охарактеризуйте роль банков в промышленной революции, особо выделяя последствия проведения ими промышленной политики.
2. Укажите причины отказа финансовых институтов от промышленной политики после завершения периода индустриализации.
3. Ответьте, имеет ли смысл банковская промышленная политика в современных условиях. Аргументируйте свой ответ.
4. Назовите институциональные единицы, выполняющие в современной экономике функции банков периода промышленной революции (финансирование инновационных фирм и защита промышленных фаворито).
Вопрос 4.
Ответьте на вопросы относительно развития Центрального Банка России на современный момент.
- 1. Способна ли Россия придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики (для борьбы с инфляцией необходимы ограничение денежного предложения, завышенный валютный курс и высокие процентные ставки), если бюджет зависит от цен на нефть и как следствие – инфляция в стране определяется внешнеэкономической конъюнктурой сырьевых рынков?
В какой степени, по вашему мнению, центральный банк способен управлять реальным обменным курсом рубля?
- 2. Должен ли центральный банк заниматься структурной политикой (стимулирование экономического развития; отраслей, имеющих стратегическое значение)? Если да, какие отрасли должны получать ликвидность в первую очередь?
Вопрос 5.
Анализ баланса центрального банка
Пройдя по ссылке, найдите и самостоятельно проанализируйте финансовый отчет – баланс центрального банка.
Что можно сказать о деятельности центрального банка исходя из структуры его активов и пассивов? Какие операции превалируют? Оформите свои выводы в аналитическую записку.
Вопрос 6.
Задание для проектно-исследовательской работы:
Известны индексы независимости национальных центральных банков
Просчитайте медиану инфляции по странам с1990 г. по текущий год у
- всех стран,
- развитых стран,
- развивающихся стран.
Определите и проанализируете с помощью MS Excel зависимость между независимостью центральных банков и инфляцией. Выводы оформите в аналитическую записку.
Вопрос 7.
Проанализируйте структуру и динамику капитала банковского сектора. Используйте приведенные ниже Данные ЦБ РФ, которые доступны в разделе «Статистика по банковской системе» на сайте. Для большей достоверности вы можете использовать данные за больший промежуток времени. Обратитесь к другим информационным источникам и прокомментируйте эти данные. Имеет ли место тенденция к концентрации банковского капитала и активов? Каковы преимущества и недостатки этого процесса?
Насколько активно иностранцы участвуют в капитале отечественных банков (см. раздел официального сайта ЦБ РФ «Информационно-аналитические материалы»)? Как концентрация в банковском секторе, а также выход иностранцев на рынок влияет на конкурентоспособность различных по величине банков? Какую позицию занимает ЦБ РФ в этих вопросах?
1.Охарактеризуйте приведенную структуру активов коммерческого банка и дайте оценку.
2.Опредилите и дайте характеристику основным видам деятельности, сделайте сравнительный анализ по видам деятельности на каждую дату.
3.Определите коэффициенты доходности активов данного банка.
Вопрос 8.
Опишите процесс работы на рынке «Forex» следующих участников: брокеров, трейдеров, банков. Каковы, на Ваш взгляд, функции и значение каждого из перечисленных агентов для этого рынка? Ответьте также на следующие вопросы:
- Совершают ли центральные банки различных стран сделки на этом рынке? Если – да, то почему?
- Каковы известные Вам иностранные валюты, торговля которыми осуществляется на рынке «Forex»?
- В банке Вы увидели следующую котировку: USD/AUD – 1,5118 – 1,5125. О чем она говорит Вам как клиенту банка, желающему обменять австралийские доллары на доллары США? Что является базовой валютой, а что – валютой котировки? За счет чего банк получает прибыль от конверсионных операций по этой паре валют?
Вопрос 9.
Представьте, что Вы работник фирмы и для совершения сделки с партнером Вам необходимо перечислить авансовый платеж 100,0 тыс руб, каким платежным инструментом Вы можете воспользоваться? Какую форму расчета выбрать?