Многокритериальная оптимизация инвестиционного портфеля предприятия

Многокритериальная оптимизация инвестиционного портфеля предприятия

Тип работы: 
Курсовая
Предмет: Банковское дело
Год выполнения: 
2014
Объем: 
31
Цена: 
800руб.
№ работы: 3832

Введение…………………………………………………………….……….…….3

1. Теоретические аспекты информационных портфелей………………………5

1.1. Понятие и виды инвестиционных портфелей………………………………5

1.2. Формирование и управление инвестиционным портфелем……………….8

1.3. Метода оптимизации инвестиционного портфеля………………………..11

2. Оценка эффективности инвестиционного портфеля……………………….14

2.1. Постановка и математическая модель задачи оптимизации инвестиционного портфеля……………………………………………………..14

2.2. Критерии оценки риска и доходности портфелей………………………..16

2.3. Эффективный портфель и порядок его построения………………………20

3. Возможности генетических алгоритмов для решения задачи многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля……………..23

Заключение……………………………………………………………………….29

Список используемой литературы……………………………………………...31

Оптимизация инвестиционного портфеля (ИП) является одной из важных экономических задач, направленной на повышение качества инвестирования финансовых средств в виде надежного сбережения капитала или получения максимального дохода при допустимом риске. Известно, что особенностью ИП является наличие у него инвестиционных свойств, недостижимых с позиций отдельно взятой ценной бумаги, а именно возможность формирования разных ИП с собственным балансом между предполагаемым риском и ожидаемой доходностью в определенный период времени. Одной из главных рекомендаций при формировании ИП является наличие в нем различных слабокоррелирующих активов. Такой инвестиционный портфель называется диверсифицированным. Установлено, что максимальное снижение риска достигается, если в портфель отобраны от 10 до 15 различных ценных бумаг. 

Инвестиционный портфель (ИП) – совокупность вложений финансовых средств в инвестиционные объекты для получения дохода и обеспечения ликвидности. Как правило, в качестве таких объектов выступают различные ценные бумаги, обладающие изменяющейся (часто непредсказуемо) доходностью и, как следствие, риском в ее получении. Особенностью ИП является возможность управления балансом между его доходностью и риском из-за наличия в нем множества различных финансовых активов. 

Многокритериальная оптимизация инвестиционного портфеля предприятия
+7

Вертикальные вкладки