Введение. 3
1. Теоретические основы имитационного моделирования. 5
1.1. Основные понятия. Разновидности имитационного моделирования. 5
1.2. Метод Монте-Карло и проверка статистических гипотез. 7
1.3. Исследование чувствительности имитационной модели. 11
2. Методика оценки чувствительности. 14
2.1. Алгоритм оценки чувствительности модели. 14
2.2. Анализ чувствительности расширенным методом редукции графов. 14
2.3. Использование имитационного моделирования при анализе риска инвестиционной программы предприятия. 16
Заключение. 25
Список использованных источников 26
В процессе управления различными процессами постоянно возникает необходимость прогнозирования результатов в тех или иных условиях. Для ускорения принятия решения о выборе оптимального варианта управления и экономии средств на эксперимент используются модели процессов.
По принципу работы модели можно разделить на математические и имитационные. Математические модели описывают объект с помощью математических формул, по которым выходные параметры вычисляются на основании значений входных параметров. Имитационные модели имитируют действия, выполняемые объектом, и выходные параметры получаются как результат этих действий. Осуществлять моделирование можно как с помощью физической имитации процессов, так и с помощью программных средств ЭВМ. Второй способ, естественно, является наиболее предпочтительным с точки зрения времени и затрат на построение модели и проведение экспериментов с ней. В настоящее время под термином «имитационная модель», как правило, понимают именно специальный программный продукт, позволяющий имитировать заданный процесс...
Анализ чувствительности модели состоит из следующих шагов:
- выбор основного ключевого показателя, т. е. параметра, относительно которого и производится оценка чувствительности. Такими показателями могут служить: внутренняя норма доходности, или чистый приведенный доход;
- выбор факторов (уровень инфляции, степень состояния экономики и др.);
- расчет значений ключевого показателя на различных этапах осуществления проекта: изыскание, проектирование, строительство, монтаж и наладка оборудования, процесс отдачи вложенных средств.
Сформированные таким путем последовательности затрат и поступлений дают возможность определить финансовые потоки для каждого момента или отрезка времени, т. е. определить показатели эффективности...